Fx Opciones Simetría

Foreign Exchange Option Symmetry Descripción Este libro estudia los fenómenos financieros reales subyacentes a la evaluación de derivados financieros, que hoy en día se identifica virtualmente con e incluso se sustituye por el estudio de los aspectos matemáticos del cálculo estocástico como modelo para tales fenómenos. Adopta la opinión de que el estudio de los fenómenos financieros está al borde de una revolución similar a la de la física cuántica en los años veinte. La historia ha demostrado que virtualmente todas las revoluciones importantes de la física se hicieron reconociendo la presencia de una simetría inherente en los fenómenos subyacentes. En este volumen se introduce una simetría fundamental en un mercado de divisas que asocia opciones financieras equivalentes en lados opuestos del mercado . Esta simetría se mantiene en un entorno general de mercado de divisas. En particular, no exige que se hagan hipótesis sobre la naturaleza de una distribución de probabilidad para los tipos de cambio, ni siquiera sobre la existencia de tal distribución. Las aplicaciones prácticas de la simetría son significativas y de gran alcance. Van desde la detección de un nuevo tipo de arbitraje verdadero y una pantalla para la coherencia de los modelos de precios de opciones, hasta la reducción del costo del desarrollo de software. La simetría introducida no se limita a los mercados de divisas, sino que también es válida para cualquier mercado financiero. Más información Detalle del producto Formato Hardback 160 páginas Dimensiones 160.5 x 230.9 x 13.7mm 340.2g Fecha de publicación 15 Apr 1998 World Scientific Publishing Co Pte Ltd Publicación Ciudad / País Singapur, Singapur Idioma Inglés ISBN10 9810233620 ISBN13 9789810233624 Tabla de materias Aspectos financieros: simetría de entorno de mercado en un mercado de divisas más opciones de simetrías con aplicaciones de pagos uniformemente suavizadas. Matemáticas: validez - simetría para las opciones europeas validez - simetría para las opciones bermudas y americanas validez - simetría para las opciones de barrera validez - simetría para las opciones con las compensaciones uniformemente suavizadas. séte más Explorar ¿Cómo podemos ayudar? Únete a nosotros Material importante Aceptamos estos pagos Métodos de copia 2016 The Book Depository Ltd. Reino Unido. Número de compañía registrada: 5124926Descargar Ebooks: 1 Motor de búsqueda multimedia filesdock coincide con las consultas de búsqueda de sitios de terceros, a las redes de afiliados que ofrecen acceso ilimitado a contenido de entretenimiento con licencia. Filesdock proporciona a los visitantes que de otro modo buscaban contenido gratuito para disfrutar de más por menos. Razones posibles: Es posible que la tarjeta de crédito introducida no cuente con fondos suficientes. El número de la tarjeta de crédito o el número de CVV no se ingresó correctamente. Su banco emisor no pudo emparejar la CVV o la fecha de vencimiento con la tarjeta de crédito proporcionada. Su dirección de facturación ingresada no coincide con la dirección de facturación de su tarjeta de crédito. La tarjeta de crédito enviada ya está en uso. Intente usar otra tarjeta. Opción de Intercambio Simétrico Este libro estudia los fenómenos financieros reales subyacentes a la evaluación de los derivados financieros, que hoy en día se identifica virtualmente con e incluso se sustituye por el estudio de los aspectos matemáticos del cálculo estocástico como modelo para tales fenómenos. Adopta la opinión de que el estudio de los fenómenos financieros está al borde de una revolución similar a la de la física cuántica en los años veinte. La historia ha demostrado que prácticamente todas las grandes revoluciones de la física se hicieron reconociendo la presencia de una simetría inherente en los fenómenos subyacentes. En este volumen, se introduce una simetría fundamental en un mercado de divisas que asocia opciones financieras equivalentes en lados opuestos del mercado. Esta simetría se mantiene en un entorno general de mercado de divisas. En particular, no requiere que se haga ninguna hipótesis sobre la naturaleza de una distribución de probabilidad para los tipos de cambio ni siquiera sobre la existencia de dicha distribución. Las aplicaciones prácticas de la simetría son significativas y de gran alcance. Van desde la detección de un nuevo tipo de arbitraje verdadero y una pantalla para la coherencia de los modelos de precios de opciones, hasta la reducción del costo del desarrollo de software. La simetría introducida no se limita a los mercados de divisas, sino que también es válida para cualquier mercado financiero. Validez de las relaciones de simetría para las opciones europeas Validez de las relaciones de simetría para las opciones de Bermudas y Americanas Validez de las relaciones de simetría para las opciones de barrera Validez de las relaciones de simetría para las opciones con compensaciones uniformemente suavizadas Lector: Profesionales de finanzas, investigadores, matemáticos y físicos. Valery A Kholodnyi recibió su doctorado en Matemáticas Aplicadas del Instituto de Electrónica y Matemáticas de Moscú en 1990. Ha ocupado cargos universitarios en diversos departamentos, tales como el Departamento de Microondas y Electrónica Cuántica, el Departamento de Modelación Matemática de Sistemas Físicos y el Departamento de Física, tanto en Rusia como en los Estados Unidos. Ha sido autor o coautor de más de 60 trabajos de investigación en finanzas, matemáticas, física teórica e ingeniería, y ha publicado en revistas como el Journal of Mathematical Physics y el Journal of Integral Equations and Applications. Fue Ponente Invitado en el Segundo Congreso Mundial de Analistas No Lineales y en numerosas conferencias internacionales y nacionales, así como en seminarios de investigación en departamentos universitarios e industriales. Actualmente es Vicepresidente de Investigación y Desarrollo de Servicios Integrados de Energía L. C. Un instituto de investigación independiente para los mercados de capital financiero. John F Price recibió su doctorado en matemáticas por la Universidad Nacional de Australia en 1970 y desde entonces ha ocupado cargos universitarios en muchos países, incluyendo Australia, Camboya, Canadá, Inglaterra, Italia, Suiza y Estados Unidos. Ha publicado más de 60 artículos en matemáticas, física y finanzas en revistas como Advances in Mathematics. El Diario de Análisis Funcional y los Avisos de la American Mathematical Society. También ha escrito artículos para profesionales financieros en Risk, Export Today y Derivatives Strategy. Y ha diseñado e implementado software de gestión de riesgos para grandes corporaciones.