Level 0 Option Trading

Estrategias de Opción Generalmente, una Estrategia de Opción implica la compra y / o venta simultánea de diferentes contratos de opción, también conocidos como Combinación de Opciones. Digo en general porque hay una gran variedad de estrategias de opción que utilizan múltiples patas como su estructura, sin embargo, incluso una opción de larga duración de una pierna se puede ver como una estrategia de opción. Bajo el enlace Options101, es posible que haya notado que los ejemplos de opciones proporcionados sólo han considerado la posibilidad de tomar una opción de comercio a la vez. Es decir, si un comerciante pensaba que el precio de las acciones de Coca Cola iba a aumentar durante el próximo mes, una forma sencilla de beneficiarse de este movimiento mientras limitaba su riesgo es comprar una opción de compra. Por supuesto, también podría vender una opción de venta. ¿Pero qué si él / ella compró una llamada y una opción de venta al mismo precio de ejercicio en el mismo mes de vencimiento ¿Cómo podría un comerciante beneficiarse de tal escenario Vamos a echar un vistazo a esta combinación de opciones En este ejemplo, imagine que compró (largo ) 1 65 opción de compra de julio y también compró 1 opción de venta de julio de 65. Con la negociación subyacente en 65, la llamada cuesta 2,88 y el poner los costos de 2,88 también. Ahora, cuando usted es el comprador de la opción (o va largo) no puede perder más que su inversión inicial. Por lo tanto, usted ha superado un total de 5,76, que es la pérdida máxima si todo va mal. Pero lo que sucede si el mercado rallyes La opción de venta se convierte en menos valioso como el mercado se negocia más alto, ya que compró una opción que le da el derecho a vender el activo - es decir, para un largo poner quiere el mercado para bajar. Usted puede mirar un diagrama puesto largo aquí. Sin embargo, la opción de la llamada llega a ser infinitamente valiosa mientras que el mercado negocia más arriba. Por lo tanto, después de romper con su punto de equilibrio, su posición tiene un potencial de beneficio ilimitado. La misma situación ocurre si el mercado se vende. La llamada se vuelve inútil, ya que las operaciones por debajo de 67,88 (huelga de 65 menos lo que pagó por ella - 2,88), sin embargo, la opción de venta se vuelve cada vez más rentable. Si el mercado cierra 10, y al vencimiento, cierra a 58.50, entonces su posición de opción vale 0.74. Se pierde el valor total de la llamada, que cuesta 2,88, sin embargo, la opción de venta ha expirado en el dinero y vale 6,5. Reste de esto a la cantidad total pagada por la posición, 5.76 y ahora la posición vale 0.74. Esto significa que ejercerá su derecho y tomará posesión del activo subyacente al precio de ejercicio. Esto significa que efectivamente será corto las acciones subyacentes en 65. Con el precio actual en el mercado de comercio a 58,50, puede comprar de nuevo las acciones y hacer un 6,50 por acción instantánea para un beneficio neto total de 0,74 por acción. Eso puede no sonar como mucho, pero considere cuál es su retorno de la inversión. Usted outlaid un total de 5,76 y 0,74 en un período de dos meses. Eso es un retorno de 12.85 en un período de dos meses con un riesgo máximo conocido y un potencial de beneficio ilimitado. Este es sólo un ejemplo de una combinación de opciones. Hay muchas maneras diferentes de combinar los contratos de opción, y también con el activo subyacente, para personalizar su perfil de riesgo / recompensa. Probablemente ya se ha dado cuenta de que las opciones de compra y venta requieren algo más que una simple visión de la dirección del mercado del activo subyacente. También necesita entender y tomar una decisión sobre lo que piensa que sucederá con la volatilidad del activo subyacente. O lo que es más importante, lo que sucederá con la volatilidad implícita de las opciones en sí. Si el precio de mercado de un contrato de opción implica que es 50 más caro que los precios históricos para las mismas características, entonces usted puede decidir contra la compra en esta opción y por lo tanto hacer un movimiento para vender en su lugar. Pero, ¿cómo puede saber si una volatilidad implícita de las opciones es históricamente alta? Bueno, la única herramienta que conozco de que hace esto bien es el Analizador Volcone. Analiza cualquier contrato de opción y lo compara con los promedios históricos, a la vez que proporciona una representación gráfica de los movimientos de precios a través del tiempo - conocer como el Cono de Volatilidad. Una gran herramienta a utilizar para las comparaciones de precios. De todos modos, para obtener más ideas sobre las combinaciones de opciones, eche un vistazo a la lista a la izquierda y ver qué estrategia es adecuada para usted. Comentarios (99) Peter 18 de noviembre 2015 a las 3:59 pm Hola Renee, sí que ya se han añadido como largo o corto, es decir, largo Straddle y Strangle largo. ¿Cuáles son las estrategias en la negociación de opciones de abejas? ¿Cuáles son las estrategias en la opción de comercio de abejas? Si realmente he corto un stock Y ahora está negociando más alto, hay alguna estrategia de reparación de opción que puedo utilizar para limitar mi pérdida La mayoría de la estrategia de reparación de opción sólo da ejemplo comenzando con una posición larga en una acción. Peter 3 de diciembre 2013 a las 2:52 am Aplogogies para la respuesta retrasada El punto ATM será al precio, que será ligeramente superior al precio de las acciones en función de la tasa de interés. Si las tasas de interés son cero, entonces el precio del ATM será el precio de las acciones. No estoy realmente seguro de cuál es la mejor volatilidad para usar en realidad es. Algunos prefieren atenerse a una tasa de un año, mientras que otros utilizarán un nivel histórico apropiado para la expiración de las opciones. ¿Cuál es el sitio web que está buscando para los vols Terry B 25 de noviembre 2013 a las 5:21 pm Hola, acaba de descargar su spreadhseet. Cosas geniales. Estoy, principalmente interesado en los deltas para mi uso particular. A) Para el precio de la acción de modelo por defecto de 25. Noté que el en las llamadas de dinero estaban en .52 y el en el dinero pone estaba en -.48 No debería el. calls estar en .50 y el pone en -.50 Además, me encontré con un sitio que post s volatilidades históricas de una acción. 1mo, 2mo, 3mo, 6mo, 1a, 2a y 3a. Cuál sería el mejor para enchufar a su hoja de balance para calcular el delta s más exacto. El plazo más corto 1mo gracias. Gran hoja de cálculo Jayant 15 de octubre 2013 a las 12:23 am Estimado administrador puede u me sugieren cualquier nueva estrategia, excepto estas estrategias .. quiero una nueva estrategia, m bien conocido todas estas estrategias porque m el entrenador de las opciones de mercado en kolkata y m también certificados Con NSE. Peter 26 de agosto 2013 a las 6:18 pm Es el P teórico calculado con 60 días de vencimiento. Steve 26 de agosto 2013 a las 7:33 am ¿Qué es exactamente la línea rosa en los diagramas Parece ser un promedio en el tiempo, pero no puedo encontrar una definición en cualquier lugar. Alvaro frances 15 de abril 2012 a las 5:03 am Amit Bhutani hola, por favor, puede explicar las estrategias que la ortografía el 17 de marzo de 2012 el día que describo a continuación, gracias 1) Long Combo Nifty Short 2) Combo corto largo Nifty 2) Combo Nifty Long 3) Ratio de Put / Call spreed 3) Ratio de Put / Call spreed 4) Coloque el oso spreed / Spreed Bull de llamadas. 4) Ponga el oso spreed / Call Bull Spreed. Peter 27 de marzo 2012 a las 5:05 pm Derecha - el libro de OptionTradingWork es actualmente onlt Negro y Scholes. Para las opciones americanas puede utilizar el modelo binomial: hay una hoja de cálculo en la página Binomial. James 27 de marzo 2012 a las 7:02 am Hola estoy hablando de opciones americanas en el mini contrato de ES, por ejemplo, ESU2C 1350 Índice ¿Este pricer trabajo para las opciones americanas, o es sólo para europeos Cualquier oportunidad tenemos una opciones americanas habilitado uno: -))))) Peter 26 de marzo 2012 a las 7:47 pm Puede escribir una llamada / puesta sobre la base de a) la creación de una posición desnuda porque usted es alcista / bajista en el subyacente b) como parte de una combinación como Una llamada cubierta, que se utiliza principalmente para obtener ingresos adicionales en una posición de stock existente. Amit S Bhuptani 17 de marzo 2012 a 1:12 pm La mejor estrategia que he encontrado. 1) Combo largo Comodón Nifty corto 2) Combo corto Nifty Long 3) Ponga / la relación de la llamada spreed 4) Ponga el oso Spreed / Llamar Bull Spreed. Saludos Amit S Bhuptani. PMS ICICI Sec Ltd. Rakesh 17 de marzo 2012 a las 10:38 am Yo quería saber lo básico que tengo que tener en cuenta antes de operar en Cuando tenemos que escribir un CALL / PUT Peter 26 de febrero 2012 a las 4:44 pm Mmm, Que dicen que su mejor apuesta sería invertir en un programa como MultiCharts. MultiCharts puede cartografiar, escanear y auto-negociar acciones a través de muchos corredores diferentes. Además, proporciona un lenguaje de scripting fácil de usar que le permite diseñar y probar ideas comerciales antes de arriesgar dinero real. Lo tengo y lo amo Rakesh 26 de febrero 2012 a las 11:36 am Qué cosas tengo que tener en cuenta antes de entrar en el comercio intradía en STOCKS También quería saber el procedimiento de elegir el derecho de acciones en el comercio intradía Peter 23 de febrero 2012 A las 5:17 pm Depende de lo que usted define como la huelga de ATM. Si usted simplemente dice que la huelga ATM es la huelga más cercana al precio de la acción, entonces sí la llamada normalmente tendrá una prima más alta que la puesta. Sin embargo, la huelga ATM debe ser impulsado por el de la población. Como los contratos de opción tienen el derecho de ejercer en un futuro, su valor se basa primero en el precio futuro de la acción, que es el precio de la acción más el costo de mantener el stock (costo de carry o tasas de interés) menos cualquier Dividendos recibidos durante ese período. Al aplicar las tasas de interés y dividendos al precio actual de las acciones, calculará un precio diferente al de la acción y éste es el verdadero precio de la ATM. Para los comerciantes al por menor que son simplemente ojo balling la pantalla de opción para ver dónde está el cajero automático, sólo con el precio de las acciones es lo suficientemente bueno, es por eso que he notado que las primas de llamada son más altos que el pone como el verdadero precio a futuro es realmente mayor Que el precio de las acciones. Call, put y los precios de las acciones de la misma huelga están todos relacionados y no puede violar la paridad de llamada puesta. Eche un vistazo a ese enlace para leer más y hágamelo saber si he perdido algo o si tiene alguna pregunta. Joel H. 23 de febrero 2012 a las 8:58 am Acabo de terminar de leer un libro sobre las opciones y uno de los puntos de discusión fue que una llamada ATM siempre tendrá una prima más alta que un puesto en la misma huelga. Si encuentro un put que tiene una prima más alta entonces una llamada en el mismo precio de la huelga, es esto inusual ¿Hay una manera de aprovecharse de tal situación ¿Es justo asumir que esto es una situación temporal Gracias de antemano. Si la opción está fuera del dinero, entonces, sí, comenzará a perder valor muy rápidamente a medida que se acerca la expiración. Si usted es feliz con cualquier beneficio que usted ha hecho ya entonces usted debe salir mientras que usted puede. Ash 23 de febrero 2012 a las 1:39 Hola Peter, Tengo una pregunta sobre cuándo cerrar mi posición en una opción de llamada. Tengo actualmente una opción de la llamada de abril y quise saber si hay cualesquiera mejores prácticas alrededor cuando al cierre de su posición si usted no está planeando en la compra de la acción en la expiración. Estoy preguntando esto porque con el paso del tiempo el precio de las opciones van abajo. Es finales de febrero ahora y mis opciones expiran en abril. Su opinión es apreciada. Si desea un riesgo limitado y un potencial de beneficio ilimitado, entonces es mejor mirar a posiciones como llamada larga. Puesto largo Larga distancia Largo estrangulamiento, etc - estas son las estrategias en las que son netas largas opciones. Rakesh 19 de febrero 2012 a las 8:59 am ¿Puede alguien decirme las statergies que necesito tener en cuenta antes de operar en Así que el porcentaje de riesgo es nominal y la probalidad de la ganancia es alta. Esta estrategia se llama una tripa corto y es similar a un estrangulamiento corto a menos que usted está cortocircuito un put con un precio de huelga más alto, donde un estrangulador vende el put con un precio de huelga más bajo. El cálculo de pago es un poco diferente también: con un estrangulamiento corto el máximo beneficio alcanzable es la prima recibida. Pero con una coraza corta el beneficio máximo es la prima neta recibida menos la diferencia entre las dos huelgas, así que en este caso 5 (multiplicado por cualquier multiplicador que el índice lleve). ¿Puedo preguntar por qué elegiría este enfoque en lugar de vender la llamada 1100 y el 1050 poner Peter 12 de febrero 2012 a las 3:48 pm ¿Quiere decir la venta de una llamada y un conjunto en el mismo precio de 130 huelga, es decir, un straddle corto Si es así, Y la prima combinada para este comercio fue de 10, con el subyacente ahora en 150, luego Prima neta recibida: 10 Short Poner: inútil Llamada corta: -2.000 Total: -1,990 Con el stock a 150 se deja con -1990. Eh 11 de febrero 2012 a las 3:48 am Corto 1 lote, precio de ejercicio 1050, índice CALL a 25 y corto 1 lote, precio de ejercicio 1100, índice PUT a 30 ¿Cuál es el riesgo en esta estrategia? INDEX precio al contado en el día de vencimiento. Varun 10 de febrero 2012 a las 1:22 am Soy nuevo en esto y este sitio ha sido de gran ayuda, quería aclarar una cosa. Teniendo en cuenta que soy alcista en el mercado y me gustaría sacar provecho de ella Vendo una llamada de venta de una acción X con un precio de ejercicio de 100 el stock se cotiza en 130 y asumo que terminará cerca de 150 Voy a vender Este poner precio de la llamada del precio de la huelga precio esperado en la expiración así que la persona a quien estoy vendiendo no excecising su opción y yo sería capaz de hacer el dinero. Por favor, aclare si esto es posible o no danielyee 22 de diciembre 2011 a las 7:08 am Si compro una llamada, por ejemplo, el precio de 50 si el comienzo del mercado a las 9.30, entonces de repente caer es esto significa todo mi dinero ido Peter 21 de diciembre 2011 a las 3: 52pm Usted debe poder ver el último precio - incluso si el mercado está cerrado. Danielyee 21 de diciembre 2011 a las 4:38 am Gracias y cuando hago clic por ejemplo AAPL por valor del contrato N / A ¿Esto significa que tengo que esperar hasta que el mercado se abra para ver el precio Peter 20 de diciembre 2011 a las 5:05 pm Usted puede echar un vistazo A los precios de opción en Yahoo. Danielyee 20 de diciembre 2011 a las 5:15 am Soy un nuevo tipo aquí. Puede usted enseñarme donde puedo ver si quiero comprar por ejemplo la opción de negociación de AAPL por contrato cuánto Gracias. Peter 18 de diciembre 2011 a las 3:52 pm Jorge 16 de diciembre 2011 a las 4:35 pm ¿Qué pasa si vendo 5000K puesto en el día de vencimiento del contrato y la acción no se mueve significativamente en valor para ejercer el contrato para quien lo compró . ¿Puedo mantener la comisión de Peter September 29th, 2011 a las 12:15 am Usted no podrá rodar al mismo precio - si desea mantener una posición en el mismo precio de ejercicio, tendrá que vender (comprar) Fuera del contrato del mes delantero y compra (venta) en el mes posterior a los precios de mercado actuales. Ankur 29 de septiembre 2011 a las 12:00 am Gracias Peter. Además, si necesito cambiar mi posición al mes que viene, entonces necesito pagar alguna prima extra o puedo cambiar el rollover al mismo precio Gracias Peter 28 de septiembre 2011 a las 6:04 pm Sí, exactamente. Usted cerraría su posición para una ganancia sin tener que esperar hasta la expiración para ejercitar la opción. Ankur 28 de septiembre 2011 a las 8:00 am Muy buena información sobre Opciones. Tengo una pregunta - Supongo que comprar una opción de llamada 5000 para Rs 30, mientras que el índice está en 4950. Dentro de 2 horas, el índice se mueve a 4990 y la prima de la opción es Rs 35. ¿Puedo vender el contrato ahora y ganar Rs 5 por lote Como el beneficio, aunque el índice no llegó a 5000 Gracias Peter 18 de septiembre 2011 a las 11:37 pm Libre de riesgo Yo también, por favor avíseme cuando encuentre estas estrategias -) aparna 18 de septiembre 2011 a las 11:34 pm Quiero aprender el riesgo Libre de opciones en el mercado indio. Sugíeme un sitio web para ello. NAGESH 4 de septiembre 2011 a las 11:30 am La primera vez que encontré más información sobre las opciones. Muchas gracias. Peter 3 de agosto 2011 a las 5:55 pm Tanto los futuros y las acciones tienen un delta de 1 por lo que la cobertura con un futuro es muy similar a la cobertura con una acción. Raj baghel 03 de agosto 2011 a las 1:08 am hay alguna ayuda para la cobertura en el futuro con respecto a la llamada / puesta. Peter 01 de agosto 2011 a las 5:48 pm Por favor, consulte la página en el dinero. Arul 01 de agosto 2011 a las 7:02 am lo que está en la llamada de dinero poner Peter 12 de mayo 2011 a las 11:05 h Hi spinnerrobert, sí, puede salir de una opción de posición en cualquier momento antes de la fecha expiraton. Peter 12 de mayo 2011 a las 11:04 pm Hola Azaragoza, puede consultar mi hoja de cálculo de precios de opción para la fórmula. Spinnerrobert 12 de mayo 2011 a las 8:29 pm Mi qestion es dejar decir que tengo akam y comprar la opción de poner o llamar. Quiero venderlo justo después de comprar el contrato deje que diga dentro de una hora. ¿Es que permitir azaragoza 05 de mayo 2011 a las 3:15 pm ¿cuál es la fórmula que utiliza para optar por las cartas PnL, ¿tiene un ejemplo Peter 28 de febrero 2011 a las 3:05 am Hola Jai, realmente depende de qué mercado que está buscando En y lo que su opinión es de este mercado, es decir, es tendencia hacia arriba, hay mucha volatilidad, etc Que es grande acerca de las opciones - las estrategias varían de acuerdo a muchos factores. Jai 24 de febrero 2011 a las 11:14 pm ¿Podría decir cuáles son las mejores statergies disponibles en el mercado de opciones ahora S. Vivek 7 de febrero 2011 a las 4:48 am puede decirme corto de opciones y cómo funciona UOG 13 de diciembre 2010 At 1:26 pm Hola, creo que tu blog es épico. Felicidades. Peter 7 de diciembre 2010 a las 1:25 am Usted d necesidad de comprobar con su si pueden proporcionar este servicio. Sé que Interactive Brokers proporciona una API para conectar sistemas externos a los que opera a través de Internet. Si uno está utilizando sistemas computacionales como una ayuda a la toma de decisiones, entonces hay una fuente para recibir streaming de precios en tiempo real a través de Internet de una manera que podría ser fácilmente integrado en un sistema Gracias, Peter 31 de octubre 2010 a las 3:53 am Premium es el precio de la opción, ya que se negocia en el mercado. Comisiones (aka corretaje) son lo que usted paga a su corredor para la ejecución de su comercio. 1. Usted perdería la prima más cualquier comisión pagada al corredor, por lo que 32.95 2. Depende de donde la acción es en relación con el precio de ejercicio. Si estuviera muy seguro de que la acción no estará por encima del precio de la huelga en la fecha de vencimiento, entonces vendría la opción de nuevo a cualquier precio que podría obtener y la pérdida sería 32,95 menos (precio vendido por 2,95). 3. Sólo perderá la prima pagada (más comisiones), es decir, 32.95. Espero que esto ayude. Avísame si algo no está claro. Anonymous 29 de octubre 2010 a las 10:16 pm Estoy usando Thinkorswim. 3. ¿Cuál es el costo de ambos 3. Si el precio de ejercicio expiró el 31 de octubre de 2010 es 130, lo que sucederá si no hago nada y dejarlo expirar Peter 21 de octubre 2010 a las 4:21 am Depende del país y Lo que su principal forma de ingresos es decir, si el comercio se trata como ganancias de capital o de ingresos. Syrus 21 de octubre 2010 a las 2:08 am ¿Cuál es el pasivo fiscal de una opción de comercio cuando se ejerce la opción. Si será rentable después del pago de la comisión al corredor y al impuesto. ¿Hay alguna red segura para salvaguardar las ganancias? Sí, seguramente puede salir de una posición de opción por el comercio fuera de ella antes de la fecha de vencimiento. Kartik 18 de octubre 2010 a las 8:03 am Esta explicación habla sobre la opción en caso de caducidad, pero lo que en caso de comercio que tiene lugar entre la fecha de caducidad. Peter 17 de septiembre 2010 a las 2:26 h Hola Meghna, sólo porque no hay ofertas por ahí doesn t cualquier compradores. Sólo puede introducir una orden de venta en el mercado y si el precio es justo un creador de mercado lo tomará. Meghna 17 de septiembre 2010 a las 2:19 h Hola Peter, sé que puedo invertir la posición mediante la venta en el mismo mercado. Pero en las ofertas electrónicas por lo general no están disponibles para las opciones de ITM / OTM, mientras que en el mercado OTC puedo fácilmente revertir la posición pagando algo más alto al corredor. Por lo tanto, aclarar amablemente cómo ael con tal situación en comercio electrónico como. Peter 15 de septiembre 2010 a las 6:39 am Sí, puede invertir la posición de la opción mediante la venta del mismo contrato de opción en el mercado de opciones. Meghna 15 de septiembre 2010 a las 5:25 am HI, Decir si estoy comprando una opción en el dinero europeo con una expiración de 4 meses y si la opción es ITM profundo o OTM durante al final del segundo mes y si quiero cristalizar Mis ganancias que hay alguna forma de salir de él Peter 5 de septiembre 2010 a las 5:15 am He oído que pensar o nadar tienen una gran plataforma también. Ramesh 5 de septiembre 2010 a las 12:32 am ¿Qué empresa tiene mejores herramientas de comercio y comisiones bajas Peter 2 de septiembre 2010 a las 5:55 pm Uso y puedo recomendar Interactive Brokers. Son una empresa con sede en los EE. UU. y no tienes que vivir en los EE. UU. para abrir una cuenta con ellos. NaZZ 02 de septiembre 2010 a las 7:02 am Me quedo en Tailandia (en Asia), ¿cómo puedo empezar a comerciar porque no tengo ninguna cuenta con cualquier corredor en EE. UU. ¿Puede sugerirme sitio web de corretaje para abrir la cuenta y el comercio. Peter 29 de agosto 2010 a las 5:07 pm Hola Sam, gracias por la retroalimentación Sí, creo que simples largas posiciones desnudas siguen siendo útiles y, obviamente, tienen la mayoría de la explosión de dólar por así decirlo. Su valor - específicamente la volatilidad. A menudo, usted puede comprar una opción de compra y aunque la acción rally la opción de compra ganó s valor que el movimiento en el precio de la acción. Esto puede ser desalentador para los nuevos operadores de opciones. Pero esto no significa que la llamada desnuda y poner la compra debe ser evitado. Sólo necesita ser entendido. Sam 29 de agosto 2010 a las 10:41 am hola Peter, es realmente bonito sitio web que tienes. De todos modos, hablando de estrategia de opciones. Basado en su experiencia, es todavía útil usar solamente la llamada larga o poner larga. Porque he oído que estos son inútiles, en su mayoría sin valor. Peter 29 de agosto 2010 a las 5:44 am Hola Rajesh, ¿estás ubicado en los EE. UU. Si es así, las siguientes empresas ofrecen cursos de opción y la formación rajashekargoud 27 de agosto 2010 a las 12:11 pm estoy interesado opción por favor sugerirme buena insitituion para traning y De donde debo comenzar la opción (inversiones del instial) y para tratar en la opción debemos tener cualquier experiencia Peter 26 de agosto de 2010 en 12:31 Hola Raju, gracias por la regeneración. Si tiene alguna otra sugerencia para el sitio, por favor hágamelo saber. Raju jee 25 de agosto 2010 a las 9:59 pm hola. Jst ir a través de este sitio y m stant abut saber opción stategy. PLZ me enseñan más y CONGRAT 4 ur valioso meteriel. Peter 18 de agosto 2010 a las 6:57 pm Hola Dale, HPQ está actualmente en 41,36 por lo que sus opciones de venta son ITM para el comprador, lo que significa que usted está buscando ejercer y teniendo la entrega de la acción a 45. Con vencimiento mañana su puesto ha Un delta de -1, lo que significa que es efectivamente largo el stock ahora. Lo que haces ahora depende de tu visión de HPQ. Al vender un puesto, yo diría que usted debe haber sido un poco optimista en el primer lugar para estar preparado para mantener la acción a los 45. aunque HPQ ha tomado un buceo fuerte últimamente, tal vez su punto de vista ha cambiado. Si ese es el caso que podría vender de los puestos de mañana y reducir sus pérdidas en este comercio. O, si desea continuar la celebración de la acción, entonces por qué no echar un vistazo a la escritura de algunas llamadas de septiembre 43 Limitará sus ganancias si la acción llega allí, pero tendrá la ganancia inmediata de los ingresos de la prima recibida. Dale Brooks 18 de agosto 2010 a las 6:00 pm Estoy corto el hpq 12 de enero 45 poner, lo que es un buen stategy para limitar mi riesgo en el lado negativo. ¿Debo ir largo el mismo puesto en la misma huelga. Gracias Dale Peter 14 de agosto 2010 a las 4:00 pm Hola Amit, hay dos empresas que ofrecen este tipo de formación Amit Sharma 14 de agosto 2010 a las 2:06 pm Quieres aprender la estrategia de opción con prctical conocimiento de contacto. 9818759927, 9211663645 Peter August 14th, 2010 at 6:28 am shamsul idrisi 13 de agosto 2010 a las 12:27 pm Quiero aprender el comercio de opciones por favor me sugieren un buen centro de formación Peter 06 de agosto 2010 a las 2:00 am Interesante. ¿Sabes de un buen lugar para la fuente de los números de put / call ratio Brad Creo que el mejor indicador de sobreventa de sobreventa y una señal de reversión es cuando se dice que un stock está en una tendencia al alza que para un Par de días en límites. La señal viene con un repentino cambio de la relación PUT / CALL con un volumen significativo AUMKAR August 3rd, 2010 at 1:21 pm ¿Qué pasará si el ESTRÉS NIFTY va 100 anjanappa 30 de julio 2010 a las 2:04 am opt opt ​​put optns strategies, i Soy muy succsed en este campo pl cualquier persona intenta y gana consigue más dinero gracias a Peter No, OTC puede significar una transacción entre dos partidos para cualquier tipo de instrumento financiero - incluso las acciones pueden ser negociadas OTC. Cuando se habla de OTC Commodities: ¿esto significa sólo Commodities opciones Peter es el lugar donde usted compra / vende el subyacente para reducir su exposición delta. Piyul 7 de mayo 2010 a las 8:24 am lo que es la cobertura stratges roshan 27 de marzo 2010 a las 8:18 am wat es option101 Peter 19 de julio 2009 a las 8:18 am Hola Yogesh, cualquier estrategia que tiene ilimitado potencial de ganancia ascendente, p. Long Straddle, que permite un beneficio ilimitado si las acciones se negocian hacia arriba o hacia abajo. Yogesh 18 de julio 2009 a las 5:11 de la mañana qué estrategias utilizan para dar más beneficios plz respuesta la respuesta Priyal 9 de mayo 2009 a las 4:25 am para la comprensión opción u tiene que leer más libros ser práctico Vinesh 06 de mayo 2009 a las 9:55 pm Hola, soy inversionista indio y comerciante. Tengo apenas este Web site pocos días detrás y quiero decirle que éste es el mejor sitio en negociar de las opciones e imparting conocimiento en el tema. Felicitaciones. Admin December 8th, 2008 at 3:21 am Sí, seguro que puedes negociar en línea. Utilizo intermediarios interactivos que tienen un gran final de fuente y un corretaje bastante bajo. También podría tratar de comerciar lisa Ascolese 22 de noviembre 2008 a las 8:56 am ¿A quién llamaría si yo quería opciones de comercio. ¿Es esto algo que podría hacer chandi en línea 12 de noviembre de 2008 a las 7:00 am Quiero saber qué r las estrategias sin riesgo en la opción de comercio. Eso dará dinero en cualquier condición del mercado. Admin Noviembre 7, 2008 at 7:03 pm Lo sentimos, no entiendo su pregunta. ¿Podría ser más específico por favor prafulla 3 de noviembre de 2008 a las 11:39 am ¿qué r proces para invertir en ella. Agregue un comentario De los últimos 2 meses cada semana estoy publicando los nifty futuros niveles según la fórmula de Fibonacci y 1SD. Forme el informe que usted habría entendido pocas cosas sobre los indicadores psicológicos de Fibonacci. Si observa de cerca estos niveles, encontrará algunos factores clave que voy a enumerar a continuación. Utilizando los niveles de 1SD anteriores para el futuro astuto para el 2015 3 de noviembre semana voy a guiarle cómo se puede formar la estrategia de opción para cumplir con el objetivo comercial a corto plazo. A.) Si la acción del precio no puede cruzar el retroceso 0.382 experimentamos el cambio de la tendencia que está sucediendo en la dirección opuesta. Por ejemplo, como por los datos anteriores si el precio de tendencia alcista nifty es 7803 y la tendencia bajista es 7738 esto es los 0.236 niveles de retracement seguido con estos niveles de tendencia alcista y la tendencia bajista 0.382 niveles son 7823 y 7717. En base de cierre si la tendencia alcista 7803 dado y no Cruzar y cerrar por encima de 7823, entonces esperamos que esta tendencia alcista no sea sostenible y el cambio de tendencia ocurrirá en dirección hacia abajo. B.) Si el retroceso 0.382 cruzado y mantenido en base de cierre, entonces en casos máximos hemos logrado con éxito el nivel de retroceso 0.618 y 0.786. C.) Si 0,786 retroceso alcanzado y precio mantenerlo en la base de cierre, entonces 0.888, 1.236 y 1.618 objetivos convertido en una posibilidad brillante. Estas observaciones en los niveles de Fibonacci son la clave de muchas opciones de opción hermosa comercio pocos que estoy enumerando a continuación: - 1.) Si la ruptura de tendencia alcista suceder y 0,382 retracement no mantener en la base de cierre, a continuación, opción comercios tienen mayor probabilidad de éxito. 1.a) El spread neto de los depósitos se sitúa en el punto de partida de la tendencia bajista de 0.236 y 0.618 niveles de retroceso del punto de tendencia bajista. Por ejemplo, como por los datos astucia arriba si observa astuto cruzar 7802 y no cerrar por encima de 7823. Luego comprar 7750 pe 1lot y vender 7650 pe 1lot ambas huelgas están cerca de los .236 y .618 precio de la tendencia hacia abajo. 1.b) Diferencial neto de toros de crédito a .618 retroceso y 1.236 niveles de precios de retroceso de la tendencia alcista. Por ejemplo según los datos anteriores que venden 7850ce y comprando 7950 ce cada lote tanto las huelgas están cerca de los 0.618 y 1.236 niveles de retracement. 2.) Si el 0.382 retracement cruzó y mantuvo en base de cierre entonces en casos máximos hemos logrado con éxito el 0.618 y 0.786 retroceso nivel. 2.a) En este escenario se recomienda el delta positivo neto por encima de 1 o el delta negativo neto por debajo de -1. 2.a.1) Según los datos nifty antedichos si el precio cerca sobre 7823 y debajo de 7839 entonces vende el futuro y compra el múltiplo 7900 ce de tal manera que el delta neto debe estar sobre 1. Libere el beneficio si nifty maneja moverse sobre 7879 Salida de nivel si nifty caer de nuevo a 7738 nivel. 2.b) Ratio call spread en niveles de .618 y 1.618 también útil en escenarios de volatilidad media a baja. Ejemplo comprar 7850 ce 1 lote y vender 8000 ce 2lot tanto las huelgas están cerca cerca de los niveles de precios de retroceso 0.618 y 1.618 de los datos nifty anteriores. De manera similar puede formar estrategia de opción en puts si el precio muestra las acciones de tendencia. 3.) Si 0,786 retroceso alcanzado y precio mantenerlo en base de cierre, entonces 0.888, 1.236 y 1.618 objetivos convertido en una posibilidad brillante. 3.a) En este escenario se recomienda el delta positivo neto por encima de 1 o el delta negativo neto por debajo de -1. 3.a.1) Según los datos nifty antedichos si el cierre del precio sobre 7879 entonces vende futuro y compra el múltiplo 8000 ce de tal manera que el delta neto debe estar sobre 1. Libro beneficio si nifty maneja moverse por encima de salida de nivel 8000 si Nifty caer de nuevo a 7738 nivel. En este caso poco tenga cuidado y debe inspeccionar que 8000ce no debe tener mayor interés abierto entre todas las opciones de llamada. 3.a.2) Si 8000 ce tiene el interés abierto más alto entonces el spread de la llamada de la relación, cruza la extensión del toro del calendario, el calendario neto del débito se separó en la huelga 8000 se recomienda. De manera similar puede formar estrategia de opción en puts si el precio muestra las acciones de tendencia. 2004 - 2016 Smart Finance Products Option Workbench Herramientas Serias para Comerciantes de Opciones Serias Option Workbench le permite buscar el éxito en los mercados de opciones dándole el potencial para analizar la volatilidad, el riesgo y las estrategias de trading como nunca antes. A diferencia de los programas que se centran principalmente en la gestión de la ejecución o la posición, Option Workbench le ofrece las herramientas para realizar análisis sofisticados antes del comercio. Utiliza datos de la base de datos de la Zona de Estrategia para ayudarle a analizar a los griegos de una posición, encontrar oportunidades comerciales, comparar estrategias y aumentar sus ganancias y ganar índices. Cómo Option Workbench puede ayudarle a encontrar oportunidades potencialmente ganadoras Option Workbench tiene una ventaja única: su acceso a la base de datos de la Zona de Estrategia. Este acceso permite que Option Workbench utilice los valiosos datos de la Zona de Estrategia sobre las opciones de acciones, índices y futuros, incluidos los candidatos de negociación para las publicaciones cubiertas, las ventas de ventas desnudas, las compras a horcajadas y los spreads de calendario. Option Workbench provides you with data and tools for analyzing: Daily historical volatility Implied volatility extremes and skews Unusual volume reports Expected returns And other drivers of option dynamics It integrates key pricing and volatility data into a single table that presents a profile of the option market for each stock, index and future covered. Extensive sorting and filtering capabilities allow you to dissect the data in numerous ways so you can zero in on trading opportunities. Once you identify a promising option profile, you can further investigate the option s tools. Introducing Option Workbench 4.0 The latest release of Option Workbench has a new look and feel and contains a ton of new features and options including earnings data, position editor enhancements, position creation, position management and a portfolio monitor. Click here for a more detailed explanation or watch the video below Option Workbench Tools The following is an overview of the various Option WorkBench tools. The Dashboard The Dashboard has three sections: the latest market commentary from the Strategy Zone, the IV (Implied Volatility) Histogram and the VIX (Volatility Index) Term Structure chart. The IV Histogram provides a broad-spectrum rich/cheap analysis of the equity, ETF and index options markets. The IV Histogram is an important first step in deciding how to apply the powerful Option Workbench filters to option profiles. The VIX Term Structure chart shows the values of spot VIX and VIX futures prices. The VIX Term Structure is an important indicator of the option market s short-term view of equity prices. The Option Pricing Sheet The option pricing sheet is a unique display of option data similar to reports used by floor traders. It shows a matrix of rows containing option prices, implied volatility and Greeks grouped by strike price, and columns with calls and puts grouped by expiration dates. This layout allows you to view more data at a glance than the collapsible single-month layouts used by most broker pricing screens, accelerating your analyses and decisions. You can use the most recent market data by editing the underlying price as well as each option price and implied volatility cell. Doing so automatically recalculates the option Greeks. The Implied Volatility Chart This chart presents a graphical view of the implied volatility smile for each expiration date. It enables you to identify a potentially profitable skew at a glance. You can select what the chart shows, such as the range of low and high strikes and the IV that is charted the call IV, the put IV or the average of the call and put IVs. The Expected Return Calculator The expected return calculator is at the core of the risk analysis capabilities of Option Workbench. Given a specific volatility profile, there are often many strategies that meet a given set of criteria. The expected return calculator gives you a formidable set of tools that enable you to compare and contrast different spreads with respect to potential profit and risk. With the sophisticated volatility scenario analysis tools, you can test your predictions of future volatility and their effect on your strategies. The Volatility Study The volatility study provides you with a unique perspective on closing price movement and volatility. Its upper chart displays a traditional close price line graph, augmented with a bar chart that shows how many standard deviations the price changed from the previous close price. The number of standard deviations is calculated based on your choice of the 20-, 50- or 100-day historical volatility. The lower chart shows the time series of the currently selected statistical volatility and the option s composite implied volatility. Together, these tools constitute a powerful means for analyzing volatility. They give you advanced capabilities to determine the risks associated with different options trading strategies and to find profitable trading opportunities. Strategy Zone Included A subscription to Option Workbench includes access to The Strategy Zone database . automatic updates and membership in the LinkedIn Option Workbench group. If you are currently a Strategy Zone subscriber and convert to Option Workbench we will issue a prorated refund for your remaining Strategy Zone days. Praise for Option Workbench Investing today must necessarily integrate volatility. Doing so can be hazardous without the proper tools. Option Workbench is a very useful tool. The data is updated daily and by using some nifty screens, one can address risk and reward in a more predictable fashion. 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Antes de decidir negociar o invertir, debe considerar cuidadosamente sus objetivos de inversión, nivel de experiencia y capacidad para tolerar riesgos. The possibility exists that you could sustain a loss of some or all of your initial investment or even more than your initial investment and therefore you should not invest money that you cannot afford to lose. Usted debe ser consciente de todos los riesgos asociados con el comercio y la inversión, y buscar asesoramiento de un asesor financiero independiente si tiene alguna duda. El rendimiento pasado no es necesariamente indicativa de resultados futuros. Visit the Disclosure Policies page for full website disclosures. Testimonials : Testimonials are believed to be true based on the representations of the persons providing the testimonials, but facts stated in testimonials have not been independently audited or verified. Tampoco ha habido ningún intento de determinar si los testimonios son representativos de las experiencias de todas las personas que utilizan los métodos descritos en este documento o comparar las experiencias de las personas que dieron los testimonios después de los testimonios se dieron. Usted no debe necesariamente esperar los mismos resultados o similares. Resultados de desempeño: Los resultados de desempeño pasado para servicios de asesoramiento y productos educativos se muestran sólo por ejemplo y ejemplo, y son hipotéticos. Resultados de rendimiento hipotético tienen muchas limitaciones inherentes, algunas de las cuales describimos a continuación. NO SE HACE NINGUNA REPRESENTACIÓN QUE CUALQUIER CUENTA TENDRÁ O SERÁ PROBABLE A LOGRAR BENEFICIOS O PÉRDIDAS SIMILARES A LOS MOSTRADOS. DE HECHO, HAY DIFERENCIAS FRECUENTEMENTE SHARP ENTRE LOS RESULTADOS HYPOTHETICAL DEL RENDIMIENTO Y LOS RESULTADOS REALES SUBSEQUENTEMENTE LOGRADOS POR CUALQUIER PROGRAMA PARTICULAR DE TRADING. UNA DE LAS LIMITACIONES DE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO ES QUE ESTÁN GENERALMENTE PREPARADOS CON EL BENEFICIO DE HINDSIGHT. ADEMÁS, LA NEGOCIACIÓN HIPOTÉTICA NO INCLUYE RIESGO FINANCIERO, Y NINGÚN REGISTRO HIPOTÉTICO DE COMERCIO PUEDE COMPLETAMENTE CONSIDERAR EL IMPACTO DEL RIESGO FINANCIERO EN LA NEGOCIACIÓN REAL. POR EJEMPLO, LA CAPACIDAD DE RESOLVER PÉRDIDAS O ADHERIR A UN PROGRAMA DE COMERCIO PARTICULAR A PESAR DE LAS PÉRDIDAS COMERCIALES SON PUNTOS MATERIALES QUE TAMBIÉN PUEDEN AFECTAR DE MANERA ADECUADA LOS RESULTADOS DE NEGOCIACIÓN REAL. EXISTE UNOS OTROS FACTORES RELACIONADOS CON LOS MERCADOS EN GENERAL O CON LA IMPLEMENTACIÓN DE CUALQUIER PROGRAMA DE COMERCIO ESPECÍFICO QUE NO PUEDA SER COMPLETAMENTE CONSIDERADO PARA LA PREPARACIÓN DE LOS RESULTADOS DE RENDIMIENTO HIPOTÉTICO Y TODOS LOS QUE PUEDEN AFECTAR DE FORMA ADVERSA A LOS RESULTADOS DE NEGOCIACIÓN ACTUAL.