Monday, 23 October 2017

Sistema De Trading Basado En Macd


MACD Indicador MACD (sin histograma) MACD: 12-26-9 INDICADOR MACD El indicador MACD (Divergencia Convergencia Media Movedora) fue creado por Gerald Appel en los años setenta. Algunos comerciantes consideran que es un indicador efectivo de impulso, construido utilizando la diferencia entre dos promedios móviles que son indicadores de tendencia después. Por lo tanto, lo que permite a un comerciante tener características de seguimiento de tendencia y momentum en un indicador. Consta de dos líneas e incluye a veces un histograma también. La línea MACD es la diferencia entre un ema de 26 periodos y un ema de 12 periodos. Ema exponencial media móvil La línea de la señal es simplemente un ema 9 período de la línea MACD. Si estuviera usando un histograma (que no estamos en este ejemplo) sería la diferencia entre las líneas anteriores. El MACD se basa en los promedios móviles, que por supuesto se derivan del precio, por lo tanto, es un indicador de retraso. Normalmente, las señales de compra se toman cuando la línea MACD cruza por encima de la línea de señal y las señales de venta se toman cuando la línea MACD cruza por debajo de la línea de señal. Otra forma en que algunos obtienen señales comerciales de este indicador es cuando la línea MACD o Signal cruza la línea Cero. MACD TRADING SYSTEM SIGNALS Este sistema de comercio MACD utiliza la metodología anterior. Así, en realidad sólo una parte de ella se utiliza. Aquí la línea de señal se utiliza como un indicador de tendencia y la línea MACD - Crossovers línea de señal se utilizan como el gatillo. Configuración de compra: La línea de señal (amarilla) está por encima de la línea cero, indicando una tendencia ascendente. Buy Trigger: MACD línea (verde) cruza por encima de la línea de señal. Salir: La línea MACD cruza por debajo de la línea de señal O la salida alternativa. Configuración corta: La línea de señal está por debajo de la línea cero, indicando una tendencia hacia abajo. Trigger corto: La línea de MACD cruza debajo de la línea de la señal. Salir: La línea MACD cruza por encima de la línea de señal O la salida alternativa. Ejemplo El ejemplo 2 min. El gráfico de QQQQ a continuación muestra dos operaciones ganadoras y una pérdida de comercio. Este sistema de comercio MACD le impide hacer operaciones que no están en la dirección de la tendencia, según lo determinado por la línea de la señal. Observe que no hubo entradas largas, porque cada vez que la línea MACD cruzaba por encima de la línea de señal, la línea de señal estaba por debajo de cero. Sin embargo, un comerciante con experiencia wouldve notó que después de la 1:30 pm la línea de señal se movió por encima de cero, mientras que al mismo tiempo el precio salió de un patrón de triángulo y hizo dos máximos más altos. Por lo tanto, cuando el MACD cruzó por encima de la línea de señal después de las 2:00 pm, y la línea de señal estaba muy cerca de cero de todos modos, que couldve sido utilizado como una señal de compra decente. Strictly by the rules No, pero tiene buen sentido comercial para mí. SAR sistema basado en QQE Adv y MACD Platinum Junio ​​2004 Estado: AccurateForexTrader 261 Puestos He llegado con un poco de una posible idea comercial que puede funcionar. Es sólo en los primeros días y sólo he completado unos cuantos backtests manual básico en las cartas de 4 horas y diarias, y parece tener cierto potencial. Si demuestra que funciona, entonces ciertamente sería un buen candidato para un EA. Es un sistema simple que puede requerir algunos ajustes, ya que en el momento sólo estoy recibiendo la idea por ahí para obtener otras opiniones. Estoy buscando en un sistema en el que básicamente se quedan en un comercio, siempre y cuando los indicadores le dicen que lo haga. Cuando los indicadores cambian de dirección, se abre un comercio en esa nueva dirección y se cierra el comercio anterior. Ahora dependiendo de cómo fue su comercio anterior, dictaría el tamaño de la posición en este nuevo comercio. Entonces cuando había una nueva señal en la dirección opuesta generada por los indicadores, entonces se abriría un nuevo comercio en la nueva dirección, y de nuevo dependiendo de lo que pasó anteriormente, determinaría su tamaño de posición. Esto será mucho más claro con ejemplos en breve. En pocas palabras, siempre estaría en el mercado, sólo el tamaño de la posición varía en función de su situación de ganancias / pérdidas. Estos oficios también estarán en secuencias que se cerrarán en el beneficio o en el punto de equilibrio. Si hay una secuencia perdida, entonces hemos soplado nuestra cuenta. No puedo destacar lo importante que sería la administración del dinero. Utilizaré los indicadores QQE Adv y MACD Platinum para las señales comerciales. Realmente puede usar cualquier indicador que se adapte a usted, pero estos son los que mejor conozco. Mira los videos de LACW 1 amp 2 en mi canal de YouTube llamado TradersKey. También el video llamado JAGfx también ayudará con cómo leo estos indicadores. Básicamente necesita tanto estar en alineación para que haya una señal válida. También esperar hasta que la vela actual se cierra por lo que la señal es en realidad confirmado y todos los nuevos oficios se toman en la apertura de la vela siguiente. No importa qué marco de tiempo que está utilizando aquí. Prefiero las cartas 4hr aunque ya que tienden a adaptarse a mi estilo de vida y tienen algunas buenas tendencias decentes sin demasiado ruido. Yo estaba jugando con la idea de usar el sistema de tipo martingala aquí para el tamaño de posición, pero ahora estoy inclinado hacia una secuencia de Fibonacci, ya que parece ser no tan brutal como rápidamente. Para aquellos que no conocen la secuencia, es 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, etc. Sólo los dos últimos números agregados juntos para obtener el siguiente número en la secuencia. Aquí está mi teoría sobre cómo debería funcionar. Digamos que empiezo con una señal de compra. Abrir el comercio 1x largo en la apertura de la siguiente vela para comenzar la secuencia y dejar que este comercio hasta que haya una nueva señal de ir corto. O bien ese largo comercio terminará en ganancia, equilibrio o una pérdida. Si se trata de un beneficio, entonces ese es el final de la secuencia a medida que tomar su beneficio y ejecutar y que el comercio ya no se considera. Lo mismo se aplica si se trata de un resultado de equilibrio. Lo suficientemente simple hasta ahora. Si se trata de una pérdida, entonces la secuencia continúa con el nuevo comercio de venta, que también será para la unidad 1x según las mentiras. Y la pérdida de la larga se registra donde tendrá que hacer algunas matemáticas. Sólo para ser claros, no estamos cubriendo aquí, por lo que sólo tenemos un comercio abierto en una dirección en todo momento. Ahora, porque tenemos más de un comercio en la secuencia, lo mejor que estamos buscando es cerrar la secuencia en un resultado de equilibrio global. Así que tomaríamos la pérdida del comercio largo anterior y determinaríamos dónde tendría que llegar el nuevo comercio corto para lograr este resultado de equilibrio total. Si alcanza ese precio, entonces ese comercio es cerrado y esa secuencia ahora está completa con un resultado total de equilibrio. Al mismo tiempo, se abre otro comercio corto para la unidad 1x para el comienzo de una nueva secuencia. Fácil hasta ahora. Ahora bien, si en el ejemplo anterior, si el precio en el comercio corto no alcanzó el precio de equilibrio global requerido, pero se recuperó, donde se generó una nueva señal de compra, entonces ese comercio de venta se cerraría inmediatamente y se abriría una nueva orden de compra Para 2x unidades ya que este es el tercer comercio en la secuencia (1, 1, 2). Usted calcularía su ganancia o pérdida de ese corto anterior, y lo agregaría o lo deduciría a o desde la pérdida del comercio largo antes de eso. Esto le dará una nueva figura y un nuevo objetivo para su nuevo comercio largo a golpear. Tenga en cuenta que este comercio es de 2 unidades, usted tendría que hacer las matemáticas para resolver su objetivo como los dos primeros resultados comerciales se basaron en 1x unidad cada uno. Si este comercio largo golpea entonces la blanco requerida, entonces la secuencia entera cerrará en un resultado uniforme del descanso uniforme. Y abriríamos un nuevo comercio largo para la unidad 1x en ese mismo precio para comenzar una nueva secuencia de oficios. Si ese comercio largo no logró ese objetivo y hubo entonces una nueva señal de venta, el largo sería cerrado ya sea con una ganancia o una pérdida, y un nuevo comercio corto de 3 unidades se abriría. Una vez más hacer todas las matemáticas en los oficios anteriores en la secuencia y el trabajo de su nuevo punto de equilibrio incluso. Habrá un montón de resultados de equilibrio, ya que los ganadores sólo vendrán cuando la secuencia sólo dura el comercio uno. Esto puede ser desde cuando una nueva señal se genera primero a cuando hay una inversión, o puede ser desde cuando un nuevo comercio se abre inmediatamente después de que un objetivo de equilibrio se ha golpeado hasta que se invierte. Estaba pensando en no tomar nuevas operaciones una vez que el objetivo de equilibrio fue alcanzado, pero en lugar de esperar hasta la siguiente nueva señal limpia, sin embargo me di cuenta de que el mercado tendió a despegar y dejarme atrás, por lo que mis pensamientos detrás de iniciar un nuevo Secuencia inmediatamente. Una vez más, esto nos mantiene siempre en el comercio. No estoy seguro si algo como esto funcionaría en los marcos de tiempo más pequeños, especialmente para hacer las matemáticas todo el tiempo. Una EA ciertamente ayudaría allí. Los indicadores que utilizo son bastante precisos la mayor parte del tiempo, y los marcos de tiempo más largos en forex tienden a la tendencia muy bien, donde finalmente obtendrá el gran movimiento que recuperará sus pérdidas y algunos. Es sólo una idea en el momento, que he revisado manualmente a lo largo de unos cuantos diarios y gráficos de 4 horas en las mayores. Ha habido algunos resultados muy consistentes, especialmente en las cartas de 4 horas. Los gráficos diarios tienden a tener largos períodos en los que es justo romper incluso después de un resultado de equilibrio, lo que pondría a prueba la paciencia de muchos comerciantes. Todo el mundo le gusta estar en la acción Si hay algún interés, voy a hacer hasta un video de YouTube que debe ayudar a aclarar algunas cosas como aprecio que es difícil de leer una explicación de un método de negociación y luego visualizar lo que estoy hablando. Este tipo de método se puede utilizar con cualquier indicador de su elección, por lo que no se limita a lo que he propuesto. En realidad estaba pensando que usted puede ser capaz de trabajar este mismo método en múltiples marcos de tiempo de los mismos pares utilizando diferentes indicadores, que le daría una cesta de oficios todo va al mismo tiempo, en última instancia, darle una protección de cobertura cuando el mercado Está indeciso, pero recoger los grandes ganadores cuando el mercado se rompe. Sólo pensando en voz alta aquí. Como siempre, la administración del dinero es crítica si usted fuera a comercio de un método como este, así que ten cuidado. Esperamos cualquier comentario. Aclamaciones. Forex Trading: Los fundamentos explicados en términos simples En pocas palabras, siempre estaría en el mercado, sólo el tamaño de la posición varía en función de su situación de ganancias / pérdidas. Estos oficios también estarán en secuencias que se cerrarán en el beneficio o en el punto de equilibrio. Si hay una secuencia perdida, entonces hemos soplado nuestra cuenta. No puedo insistir suficientemente en lo importante que sería el manejo del dinero. . Esperamos cualquier comentario. Hacer decisiones comerciales (y aún peor, el tamaño de sus posiciones) de acuerdo a su P / L es una de las mayores razones por las que la gran mayoría perder, IMHO. Para ser rentable, un sistema necesita generar más pips crudos de los que pierde. Los tamaños de posición magnificarán este resultado favorablemente sólo si de alguna manera puede obtener las posiciones más grandes para coincidir con sus operaciones de ganar de lo contrario está jugando un juego de suerte de éxito o falta, donde una victoria puede acabar con muchas pérdidas, o una pérdida puede acabar con muchos Gana Por lo tanto usted necesita una ventaja para comenzar con MM por sí mismo no es suficiente. Si usted puede probar estadísticamente que, después de un comercio ganador (o perdedor) de la suya, que el mercado se comporta de manera diferente, de tal manera que la probabilidad de un triunfo en su próximo comercio es significativamente mayor, entonces está justificado en aumentar su tamaño de comercio . Pero pregúntese: ¿por qué debería comportarse el mercado de manera diferente simplemente a causa de la P / L de un minorista (pequeño)? Por lo tanto, su tamaño de posición debe reflejar la probabilidad de comportamiento inminente en el mercado, no su P / L reciente. El éxito depende en última instancia de 3 cosas: (1) si su método (entradas y salidas) puede generar más pips de lo que pierde (2) si su MM es lo suficientemente conservador para superar cualquier pérdida freak secuencias, lo que permite que su método finalmente prevalecer 3) si tiene suficiente confianza en su método para negociarlo con paciencia, coraje y disciplina. Fall corto en cualquiera de estas 3 áreas y youll finalmente fallan. Eso es una gran razón por la que forex es tan condenadamente difícil. Si estuviera en su situación, mi punto de partida sería comprobar que sus indicadores (QQE Adv, MACD Platinum.) Proporcionan señales de entrada que proporcionan un sesgo direccional sólido, y también trabajan en un método de salidas que los complementa, Cuyo RR gt 1. Entonces probaría el método entero sobre un número alto de oficios, e idealmente muchos meses de cambios de mercados, para ganar la confianza necesaria para ejecutarlo perfectamente. Si sólo una secuencia de perder es suficiente para soplar su cuenta, entonces Im miedo una cosa es cierta: un día youll volar su cuenta. Cuanto más a menudo se negocie, mayor será la probabilidad de que ocurra más pronto que tarde. Si su método (entradas / salidas) se demuestra rentable, entonces tomar riesgos indebidos con MM no tiene sentido. Mis 2 centavos, David No estoy seguro de por qué el hilo se movió como estoy bastante seguro de lo que he descrito era un sistema comercial. No se preocupe demasiado, ya que no puede perderse en el mar de otros sistemas por ahí. Pensé Id cargar los dos indicadores personalizados MT4 que utilizo, por lo que puede comprobar por ti mismo. Ambos muy simple realmente como los videos se refiere en mi post original mostrar. El QQE Adv se tomó realmente del sistema de la rebelión de la divisa. No pregunte donde conseguí MACD Platinum de como es un poco de un punto dolorido, pero funciona para mí. Voy a intentar hacer un video apropiado mostrando esto. Bien buff voy a tirar algunas críticas constructivas para usted: 1. Usted dice que es un sistema de indicadores, entrar y salir cuando dicen - pero luego más tarde decir que se sale a un precio - que no es coherente y Agregará un elemento aleatorio a los resultados. 2. Usted va a variar el tamaño del comercio dependiendo del último resultado - este es un error clásico y atornillar sus resultados. Piense en ello, si sus señales son buenas, entonces deben tratarse como iguales, de lo contrario se arriesga a tener tamaños pequeños en sus ganadores y grandes tamaños en sus perdedores - esto va a estropear los resultados y ser al azar - Uso de MM y el comercio de un Fijado para alterar el tamaño del lote es una cosa diferente y bien hacer. 3. Todos los indicadores y los que usted menciona funcionan mejor bajo ciertas condiciones - si va a utilizar indicadores para la entrada también debe utilizar un sistema de filtro para asegurar que en el momento de la señal del mercado está en el modo ideal para esos indicadores. Así que, en esencia, si usted no controla los oficios de una manera repetible sin aleatoriedad, entonces nunca se sabe si el sistema está funcionando, incluso si está haciendo dinero en la actualidad. Podría agregar más, pero eso debería ser suficiente para que usted pueda pensar en este momento. Estoy mirando principalmente el comercio de este en las cartas 4hr. Ha sido un sistema consistentemente ganador como yo lo tratan como un juego de números y mirar el panorama general. . Mi tamaño de comercio depende de los resultados comerciales anteriores. . Si hay una pérdida, entonces la cuenta se ha ido completamente. También hago un montón de comercio de los gráficos H4. Parece que ya tienes un sistema ganador, sin el tamaño de la martingala. Por lo tanto no veo la necesidad de tomar el juego innecesario de soplar su cuenta entera, con apenas una sola pérdida. Tuve un debate similar con dredding82 en este hilo. De todos modos, la conclusión es que es una decisión personal: su dinero, su elección. Basar el tamaño del comercio en los resultados comerciales anteriores es un error IMO, por las razones que di en mi post anterior. MaxDoom explicó bien en su segundo punto, también. De todos modos, he hecho los puntos que quería, y voy a seguir adelante. Buena suerte, espero que funcione para usted. No hay problemas David. Gracias por la respuesta. Bueno, un video bastante básico se ha hecho y subido a YouTube. Está en mi canal y se llama Forex Factory System. Tenga en cuenta que no soy un fabricante de vídeo profesional, así que no espere ninguna producción de calidad Spielberg. Lo siento por el texto que no se mueve con el gráfico, y es un dolor en el culo tener que usar el cruce. También cuando digo líneas horizontales, me refiero a las líneas verticales, pero estoy seguro de que trabajará eso. Le sugiero que cambie su calidad de video a HD para una imagen mucho mejor. Lo siento. Muy bien hecho video IMHO te explicó sus entradas / salidas / tamaño muy claramente. (Tan pronto como escuché el familiar acento australiano, me di cuenta de que eran vecinos trans-Tasman.) BTW, si utiliza la opción de menú MT4s Insertar - gt Texto (o haga clic en el pequeño A en la barra de herramientas), entonces ancla el texto por Tiempo y precio, por lo que el texto se mueve a medida que se desplaza el gráfico. Mientras que si utiliza Insert - gt Text Label (o haga clic en el pequeño T de la barra de herramientas), ancla el texto por coordenadas de pantalla (x, y), por lo que el texto permanece en la misma posición en la pantalla cuando el El gráfico se desplaza. Se unió a julio de 2004 Status: AccurateForexTrader 261 Posts irampagemc, He intentado cargar la plantilla, pero no podía hacerlo porque superó el límite de carga de ese tipo de archivo. Simplemente cargue los 2x indicadores personalizados en su tabla MT4 y deje el MACD Platinum como valor predeterminado si tiene un fondo negro como mi video. Con el QQE Adv, las entradas se dejan en el valor por defecto (1,8,3), pero en la pestaña de colores cambia 0 a dodgerblue de ancho 2 y 1 a anaranjado de ancho 2. Y en la pestaña de niveles, debe tener un nivel 50 y hacerlo Blanco si usted tiene un fondo negro así que se destaca. Bastante simple y debe verse como mi video o muy cerca de él. Turveyd, no diría que la martingala nunca funciona. Hay maneras a su alrededor mediante el uso de ciertas reglas de gestión de dinero y otras reglas comerciales. Probablemente estoy de acuerdo en que la martingala pura, donde acaba de doblar todo el tiempo, con el tiempo soplará su cuenta. Obviamente también tienes una opinión muy fuerte sobre Fibs (a la que tienes derecho), pero la única razón por la que los uso de esta manera, ya que sólo me da una forma sencilla de aumentar mis tamaños de posición que es fácil de seguir como todo el mundo entiende la secuencia , eso es todo. Mi uso de ellos no tiene nada que ver con los niveles de Fib, etc Comprobar en Amazon - Forex Trading: Los fundamentos explicados en términos sencillos Junio ​​2004 Estado: AccurateForexTrader 261 Puestos, mientras estoy aquí, podría empezar un poco de una prueba de demostración hacia adelante Este sistema, donde puedo publicar todas las llamadas comerciales. Utilizaré el Oanda MT4 y me quedaré con las cartas de 4 horas solo en el EUR / USD, GBP / USD, USD / CHF, AUD / USD, EUR / JPY y EUR / AUD. Así que 6x pares y un poco de correlación allí. No conseguiremos engancharme para arriba en la extensión, pero tomaré la nota de ella si pienso que habría afectado cualquier comercio particular. Esto es sólo una demostración y habrá operaciones llamadas después del hecho, pero si configura su propia plataforma de Oanda con los indicadores (que no repintar) que he suministrado, verá exactamente dónde se realizan las operaciones. No fudging aquí Para conseguir el balanceo de la bola, Ill acaba de entrar todos los oficios ahora en el mercado, aunque ninguno de ellos se basan en una nueva señal. Todos ellos están en una tendencia clara, excepto el AUD / USD, ya que ha mezclado señales por ahora, por lo que la enfermedad permanecer fuera. Actualmente 1155hrs Brisbane, tiempo de Australia el 10 de enero. EUR Vender 1x en 1.3042 GBP Vender 1x en 1.6004 CHF Comprar 1x en 0.9269 E / JPY Comprar 1x en 114.91 E / AUD Vender 1x en 1.2421 Bueno, ahora esperamos. No hay paradas en el lugar y sólo tiene que comprobar en el cierre de la vela actual. Aclamaciones. Jim Check en Amazon - Forex Trading: Los fundamentos explicados en términos simples David, gracias por los comentarios y los consejos sobre el video. Usted de la Costa de Oro también. Sólo bromeaba, ya que este lugar está lleno de kiwis. En realidad me pregunto a veces, que se queda en Nueva Zelanda. Debe ser el tiempo. Im un kiwi nacido y criado han vivido en Hamilton desde que mi gente nos movió aquí de nuevo en 1972. Sin embargo, mis antepasados ​​de las madres vienen de Adelaide su abuelo Guillermo Henry Gris era uno de los primeros colonos allí. Ive golpeó encima de un indicador rápido para usted. Asumiendo que he entendido su video correctamente, el indy trazarán flechas en su carta de precios cuando la combinación de ambos cambia de polaridad, por lo tanto, le da la posibilidad de comprar y vender señales. Esperemos que esto le ahorrará tiempo, especialmente si usted quiere hacer un backtesting visual. No toma su MM en cuenta, sin embargo. El indicador funcionará si simplemente copia el archivo. ex4 en su. / Expertos / carpeta de indicadores. Sin embargo, si copia el archivo. mq4 también, también debe copiar los dos archivos. mqh aquí en su. / Experts / include, para que el. mq4 compile correctamente. Se unió a Jul 2004 Status: AccurateForexTrader 261 Posts David, ese indicador funcionó un convite. Es perfecto y hace la vida mucho más fácil. Como tengo algunas cuentas en vivo con diferentes corredores que se ejecutan en un VPS que siempre parece estar en el límite de mi memoria asignada, puedo agregar su indicador y tomar los otros dos indicadores por completo. Normalmente me gusta ver dónde estaba la entrada, pero las flechas funcionarán bien. No está seguro si está familiarizado con la Rebelión de Forex, pero el QQE Adv es uno de sus principales indicadores que se utiliza con un grupo de otros indicadores, donde todos tienen que estar sincronizados entre sí antes de que se realice un cambio. Ellos son mucho más conservadores que yo, ya que sólo toman operaciones largas si el cruce QQE tiene lugar por debajo del nivel 50, y entonces la línea azul tiene que cruzar realmente el nivel 50 para ser una señal confirmada. Lo contrario por un corto. Así que usted puede ver por mi comercio, soy mucho más agresivo. En mis cuentas en vivo, tengo mi propia EA que toma los oficios para mí, y se agregará al comercio cuando el nivel 50 está roto. También hay una opción para añadir más si la línea azul cae por debajo / por encima del nivel de 50 y luego se remonta al otro lado, etc Pero me divago. Esperanzadamente enfermo conseguir otro video encima de esta noche (donde utilizaré este nuevo indi) que dará algunos mejores ejemplos de cuando las cosas van pera formaron. Aclamaciones. Jim PS actualización de comercio de la parte superior de las 4 horas a las 7 pm locales. Nada ha cambiado. No es emocionante. Compruebe en Amazon - Forex Trading: Los fundamentos explicados en términos sencillos Junio ​​2004 Estado: AccurateForexTrader 261 Posts Actualización de comercio como sólo marcó más de 11 pm local. EUR ahora largo 1x en 1.3111. Hubo una pérdida de -69 en el corto anterior que llegué tarde. Objetivo para el equilibrio es 1.3180 GBP ahora largo 1x en 1.6048. Hubo una pérdida de -44 en el corto anterior que llegué tarde. Objetivo para el descanso es 1.6092 CHF ahora corto 1x en 0.9222. Hubo una pérdida de -47 en el tiempo anterior que llegué tarde. Objetivo para el descanso es 0.9175 Los otros tres oficios siguen siendo como es por ahora. Tenga en cuenta si alguna de las operaciones anteriores golpeó su objetivo, entonces son inmediatamente cerrado y otro comercio al mismo precio para 1x lote se abre en la misma dirección. Parece inútil sé, pero sólo mantiene las cosas coherentes si había más de 1x lote abierto en estos oficios. No voy a estar despierto para los próximos dos 4hr cierra, pero las cartas me dirán exactamente lo que habría sucedido de todos modos, por lo que será informado después del hecho. Forex Trading: Los fundamentos explicados en términos simples EL TRADER OPTIMIZADO Comercio El Histograma MACD, Parte 1 12/06/06 01:30:25 PM PST por David Penn Tan bueno como la convergencia / divergencia de media móvil es, agregando el Histograma podría hacerlo aún mejor. Una de las primeras metodologías de negociación que he juntado se basó en el histograma de convergencia / divergencia de media móvil, también conocido como el histograma MACD (o incluso el MACDH para abreviar). No fingiré que mi selección del histograma vino como el resultado de una investigación científica mdash aunque hubo suficiente ensayo y error para hacerme sentir como si algún tipo de prospección de indicadores disponibles hubiera tenido lugar. Si algo, me movió a pasar más tiempo para conocer el MACDH después de leer esta entrada de Alexander Elders primer comercial excelente, Comercio para una vida: MACD Histograma ofrece una visión más profunda en el equilibrio de poder entre toros y osos que el original MACD. Muestra no sólo si los toros o los osos están en control, sino también si están creciendo más fuertes o más débiles. Es una de las mejores herramientas disponibles para un técnico de mercado. Y más adelante, bajo el título La señal más fuerte en el análisis técnico: Las divergencias entre el histograma MACD y los precios se producen sólo unas pocas veces al año en cualquier mercado, pero dan algunos de los mensajes más poderosos en el análisis técnico. Estas divergencias identifican importantes puntos de inflexión y ofrecen señales de compra o venta extra fuertes. No ocurren en todos los top y fondo importantes, pero cuando usted ve uno, usted sabe que una inversión importante está probablemente a mano. Si eso no es un endoso, entonces no sé qué es. No estoy seguro de si Elder se siente tan fuertemente sobre el MACD-Histograma de hoy en 2006 como lo hizo en 1993 cuando Trading for A Living se completó, pero el indicador en sí continúa teniendo adherentes. Por ejemplo, Raghee Horner, comerciante de divisas y autor, ha utilizado el MACDH como un indicador general para determinar si un mercado es alcista y maduro para la compra o bajista y maduro para la venta. He escrito sobre el histograma del MACD antes para Working-Money, sobre todo acerca de lo que me referí como extremos del MACDH, que a menudo puede ser útil para determinar la dirección a medio plazo después de los movimientos del mercado y cuando se trata de consolidaciones. Aquí, sin embargo, quiero hablar de algunas de las formas básicas que los comerciantes pueden y han utilizado el histograma MACD con el fin de activar las entradas comerciales, así como determinar la direccionalidad. ENCUENTRE AL SR. MACD ¿Qué es exactamente el histograma del MACD? ¿Cuál es su relación con el indicador de convergencia / divergencia de media móvil conocido como MACD? El MACD fue desarrollado por el comerciante Gerald Appel, quien también publica el boletín de Sistemas y Previsiones. Aunque el MACD aparece con dos líneas que convergen y divergen entre sí, el indicador se crea realmente usando tres líneas. Escribiendo en su libro The Visual Investor. John Murphy explica cómo se construye el MACD: La primera línea (llamada la línea MACD) es la diferencia entre dos suavizado exponencialmente. Medias móviles del precio (normalmente 12 y 26 períodos). El ordenador resta el promedio más largo (26) del corto (12) para obtener la línea MACD. Una media móvil (generalmente nueve períodos) se utiliza entonces para suavizar la línea MACD para formar una segunda línea (de señal). El resultado es que dos líneas se muestran en el gráfico, la línea MACD más rápido. Y la línea de señal más lenta. Comprar y vender señales utilizando el MACD son similares a los que utilizan otros pares de promedios móviles. Cuando la línea MACD rápida cruza por encima de la línea de señal lenta, se ha emitido una señal de compra. Por el contrario, cuando la línea MACD rápida cruza por debajo de la línea de señal lenta, se ha emitido una señal de venta. Acercarse al MACD de esta manera significa que el comerciante tenderá a estar en el lado derecho de la tendencia al seguir las señales. Como mostraré más adelante, puede haber otras herramientas que los comerciantes usarán mdash de los promedios móviles a las líneas de tendencia al MACD histograma mdash para determinar si la tendencia que pueden haber recibido una señal a seguir es de duración significativa, como en una tendencia alcista o bajista contexto. (Vea la Figura 1). FIGURA 1: SEARS HOLDINGS CORP. El MACD básico se muestra aquí, junto con una de las señales de compra más comunes que se pueden derivar de ella. La sección resaltada en la ventana del indicador muestra dónde la línea MACD más rápida (en azul) cruzó sobre la línea de señal más lenta (en rojo). La sesión destacada muestra el candelero por encima del cual se iniciaría el comercio largo. Por ahora, basta con decir que el MACD puede ser usado en una variedad de marcos de tiempo usando esta metodología simple de crossover. Además, mientras que John Murphy señala que algunos comerciantes han optado por utilizar diferentes valores para comprar señales y vender señales, subraya que para la mayoría de los comerciantes, los 12, 26, 9 valores funcionará tanto para las señales alcistas y bajistas. Hay otras dos maneras de usar el MACD. Uno es como un oscilador. En la medida en que las dos líneas de la línea MACD y la línea de señal funcionan por encima y por debajo de una línea cero, algunos comerciantes han utilizado el MACD para indicar condiciones de mercado sobrevendidas que se pueden comprar (ambas líneas por debajo de la línea cero) Condiciones de mercado que pueden ser vendidas (ambas líneas por encima de la línea cero). Murphy señala que algunos comerciantes combinan los aspectos crossover y oscilador del MACD buscando cruces alcistas (recuerde, la línea MACD que cruza por encima de la línea de señal) por debajo de la línea cero indicando una compra y cruces bajistas (la línea MACD que cruza por debajo de la línea de señal ) Por encima de la línea cero como indicando una venta. Los comerciantes también han utilizado el MACD para detectar divergencias. De la misma manera que los comerciantes usan osciladores como el RSI (índice de fuerza relativa) y estocásticos, los comerciantes buscan instancias cuando el MACD hace una menor alta mientras que un mercado está haciendo una mayor alta (una divergencia negativa) o cuando el MACD hace una Mientras que un mercado está haciendo una baja más baja (una divergencia positiva). Entonces, ¿dónde encaja el histograma en todo esto De acuerdo con Murphy, de una manera que lo hace aún mejor. Él escribe: Tan bueno como el indicador MACD está en la forma que acabamos de describir, theres una manera de hacerlo aún mejor. Esta técnica se denomina histograma MACD. El histograma del MACD proporcionará advertencias aún más tempranas sobre posibles cambios de tendencia y mejorará en gran medida el valor del indicador. Dado que el histograma muestra las señales de cruce del MACD (de una manera ligeramente diferente), no se pierde nada en su uso. Lo que se gana es una manera de generar señales de acción mucho antes. Como se mencionó, esta capacidad de crear señales de acción finalmente me llevó a la causa del MACDH. El histograma simplemente representa la diferencia entre la línea MACD y la línea de señal, y lo representa como una serie de barras verticales. Otros indicadores como el índice de canal de productos básicos (CCI) también se pueden representar como histogramas. Un histograma positivo, con barras verticales por encima de la línea cero, indica un mercado en el que la línea rápida MACD (la línea MACD) está por encima de la línea lenta (la línea de señal). Un histograma negativo, por el contrario, con barras verticales que se extienden por debajo de la línea cero, indica un mercado en el que la línea MACD está por debajo de la línea de señal. Cuando estas dos líneas están cerca o están convergiendo, las barras del histograma serán superficiales y pequeñas. Cuando estas dos líneas son divergentes, alejándose una de la otra, las barras de histograma aumentarán en longitud mdash por encima o por debajo de la línea cero. Otro factor clave en la creación de señales de acción es lo que señala Elder como la pendiente del histograma del MACD. Escribe: La pendiente del MACD-Histograma se define por la relación entre dos barras vecinas. Si la última barra es más alta (como la altura de las letras m-M), la pendiente del MACD-Histograma está arriba. Si la última barra es menor (como la profundidad de las letras P-p), entonces la pendiente de MACD-Histograma está abajo. BREAKOUTS Y CONTINUACIONES Muchos mdash aunque no todas las mdash de las señales creadas por el histograma MACD están relacionados con los cambios en la pendiente del indicador. De hecho, la señal primaria en mi metodología de comercio de MACDH implica tan sólo un cambio de pendiente o, más exactamente, implica el uso de un cambio temporal en la pendiente (un retroceso del histograma o rebote) para crear una señal de compra. He llamado estas señales L1 y S1 (primario largo y corto primario) y siguen siendo mis señales favoritas usando el histograma. Aunque Elder escribe que las señales semanales son menos frecuentes y quizás más confiables que las diarias, he encontrado que los oficios que usan los métodos L1 y S1 han sido confirmados por señales de compra y venta utilizando otros métodos como el TRIX, así como a menudo simplemente demostrando en retrospectiva Han marcado excelentes puntos de entrada en las tendencias. FIGURA 2: GOLDMAN SACHS, DIARIO. Un ejemplo de comercio de ruptura L1 sobrevendido con el histograma MACD. Aquí, el histograma está formando el patrón P-p-P, que da una señal de compra con la tercera barra del patrón. Este patrón particular pasa a aparecer al final de una consolidación breve, en gran medida lateral. Veamos cómo se crean las entradas de ruptura L1 y S1. Para usar la abreviatura de Ancianos, con un comercio primario largo o L1, estoy buscando una sesión en la que el histograma se incline hacia arriba. Hay una serie de patrones que podrían producir este desplazamiento de la pendiente mdash desde M-m-M a P-p-P. Numerically, these values could be anywhere between 100 and -100, but for an example, imagine a histogram that reads 3, then 1.7, then 3.4. The session that received the 3.4 in the second example would be the trigger session above the high of which the trader would be looking to get long. The key point is that the middle value or histogram bar is either shorter (in the case of a histogram above the zero line) or longer (in the case of a histogram below the zero line) than the pair of histogram bars that surround it on either side. Conversely, to the short side, a pattern like m-M-m, p-P-p, or, again numerically, reading -5, then -3.5, then -6. The session that received the -6 would be the trigger session. Here, the difference is that the trader would be looking to sell or get short below the low of that trigger session. See Figure 3. FIGURE 3: MASTERCARD, DAILY. Another example of the L1 breakout MACDH trade. The highlighted histogram bars show a M-m-M pattern, which produces a buy signal above the high of the day (or session) that the M-m-M pattern is completed. Also called the trigger, that session is highlighted. Going long the day after the trigger session resulted in solid gains within a few days. I began tracking a variation on this for those instances when a market was moving in a trend but the trend was not showing enough of weakness (in a bull trend) or strength (in a bear trend) to get the pattern key to a L1 or S1 buying opportunity. The continuation trade (or L3 and S3 as I dubbed it at the time) simply allowed the trader to go long above the high of any session that showed an increase in slope from the previous session (m-M). To the short side, a decrease in slope (as in P-p) was all that was needed to signal a continuation trade to the downside. While this approach has been worthwhile, there are other methods (such as the BOSO method I wrote about a year ago) that do as good a job or better of tracking markets that appear unwilling to provide traders with a pullback (in a rising market) or a bounce (in a falling market) from which to gain a superior entry. Nevertheless, the continuation trade is one worth keeping in mind when a market advance appears well under way, and bargain entries prove themselves hard to come by. In part II, I will look at trading histogram divergences, how to trade crosses of the zero line, specific entry targeting, and exit strategies. SUGGESTED READING Achelis, Steven B. 1995. Technical Analysis From A To Z, Irwin Professional Publishing. Appel, Gerald 1985. El Método de Convergencia-Divergencia de Media Móvil, Versión Avanzada, Sistemas de Inversión Científica. Elder, Alexander 1993. Trading For A Living, John Wiley Sons. Gifford, Elli 1995. The Investors Guide To Technical Analysis, Financial Times/Pitman Publishing. Horner, Raghee 2005. ForeX Trading For Maximum Profit, John Wiley Sons. Kahn, Michael 2006. Technical Analysis: Plain And Simple, Financial Times/Pitman Publishing. Murphy, John J. 1996. The Visual Investor, John Wiley Sons. Technical Writer for Technical Analysis of STOCKS COMMODITIES magazine, Working-Money, and Traders Advantage.

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